تجارة النقد الاجنبى مصنع محسن تريند

+

BrainTrend نظام يمبروفمنت يمكن لأي أحد أن يقول لي ما هو هذا النظام BrainTrend كل شيء. الرسوم البيانية هي colourfull ولكن لا أحد يقول أين يمكنني أن تدخل وحيث أنني يجب أن خروج. أيضا لماذا هذه النظام لمدة ساعة، يمكن لأي شخص أن يعدل هذا النظام إلى نظام دقيقة. أي عندما يتم عرض السهام يمكننا توليد الإشارات الصوتية لتنبيه لنا. شكرا مقدما يمكن لأي أحد أن يقول لي ما هو هذا النظام BrainTrend كل شيء. الرسوم البيانية هي colourfull ولكن لا أحد يقول أين يمكنني أن تدخل وحيث أنني يجب أن خروج. أيضا لماذا هذه النظام لمدة ساعة، يمكن لأي شخص أن يعدل هذا النظام إلى نظام دقيقة. أي عندما يتم عرض السهام يمكننا توليد الإشارات الصوتية لتنبيه لنا. شكرا مقدما بعض المؤشرات مع إشارة صوتية. وقد وصفت النظام على هذا القسم مع التداول والقواعد والرسوم البيانية وهلم جرا. هذا النظام هو M15، H1، H4 والإطار الزمني. لم تسأل لماذا لأن لي: أنا خلقت ذلك (إيجاد وسائل المرفقة مؤشرات لمخطط واحد، واختبارها يدويا ويقدر قواعد) لM15، H1 وبين شخص آخر فعل ذلك من أجل H4. هذا القسم ليست واحدة كبيرة جدا إذا كنت مثيرة للاهتمام أنه من الأفضل أن تقرأ. ولكن يرجى ملاحظة - هناك نظامان في هذا القسم Braintrading وغسيل المخ. ر دون مزجها. كما أن M1 زمني لذلك سأحاول أن ننظر إلى هذا. قد يكون فكرة جيدة. غسيل المخ راجع للشغل وأنظمة Braintrading يؤدون بشكل أفضل على أطر زمنية أكثر أعلى. أنا لست المبرمج، في الحقيقة أنا لا يكاد فهم التعليمات البرمجية. ولكن فكرت في استخدام وظيفة JMA إلى الحد الأقصى، لذلك في هذا الإصدار الذي يمكن أن تقوم به مع مرحلة من مراحل فلتر رقمي، وهذا هو مساهمتي المتواضعة. يمكنك تغيير العادات السعر على سبيل المثال خلال اتجاها يمكنك تطبيق آشي haikin للحصول على السعر. يمكنك أيضا تحويل المؤشر إلى الوراء وإلى الأمام. هنا أود أن أضيف المكتبة لذلك لم يكن لديك للبحث في المنتدى. تثبيته تحت الخبراء / تشمل المجلد. ملحوظة. في الآونة الأخيرة كان هناك قلق من أن هذا لا يعمل تحت بعض metatraders. أنا لا أعرف لماذا. أرفق لقطة. هذه المرة وزارة الدفاع هذا يتحدى نظام غسيل المخ. هنا يمكنك ان ترى لقطة شاشة. تم تعيين مرشح JMA في الافتراضية في 6. إذا كنت وضعت إلى 1 سوف تحصل على الاتجاه الدماغ الأصلي. إذا كنت وضعت ل14 على سبيل المثال ستحصل على الكثير من تمهيد ولكن إشارات لطيفة جدا جدا. إذا كنت تلعب مع مرحلة التصفية يمكنك تحقيق نتائج مثيرة للاهتمام لأن هذا هو المفاضلة بين التفاعل والتجاوز. أريد فقط أن إضافة بعض التحسينات على نظام الاتجاه الدماغ. تم إنشاء هذا الوضع من قبل قراصنة الروسية، ووجدت أنه في منتدى الباري. والفكرة هي لإضافة jjma تجانس. وهذا يجعل من نظام الاتجاه الدماغ أكثر من ذلك بكثير ممهدة وتحافظ على التفاعل لها (لا يفوتون هذه الخطوة الكبيرة). ولكن تحقق بنفسك. أنا طبقت هذه الفكرة نفسها إلى النظام asct، وكانت النتائج مثيرة للاهتمام. المحبة هذه جون واحد حسنا، مضيفا للتجانس الرقمي هو جعل تحول كبير في الأداء. وأنه لا إعادة رسم. لديك إشارة في ختام شريط. لذلك قد يكون فكرة استخدامها على أشرطة النطاق أو على المخططات رينكو أيضا. في واقع الأمر من شأنه أن يعزز الأداء. لا يفوتون حركة كبيرة ولكن تصفية الصفقات فقدان. هذا هو أفضل نظام تجارة سوينغ لقد رأيت من أي وقت مضى. أنه يتفوق حتى على شبكات العصبية، لأنها لا تحاول التنبؤ أنه فقط يقرأ عمل السوق. يمكنك التجارة لكم مثل عدم التفكير كنظام التداول البديل. أو يمكنك محاولة لجعل بندقية الأعلى. ولكنها ليست سهلة كما قد تبدو. لقد وضعت بعض المفاهيم الجديدة من أجل تصفية شروط أفضل سوق ليوم التداول في مصنع الفوركس في موضوع التداول تريند محسن (كيفية استخدام البعد كسورية، وبعض الأفكار نتاج عقل مجنون مثل كسورية استراحة التدريجي ومنخفضة المرحلة الفضاء التفرد. عندما يحصل على السوق مجنون)، وارتفاع وتيرة الروبوتات تجارة علم النفس والضوضاء أسود الخ. ولكنها إلى حد ما أوضح من الناحية النظرية. أنا لم يكن لديك الوقت والتفاني من أجل الحفاظ على موضوع يوم التداول. لحظة كان الزائد من الأفكار، التي ترجمت في العديد من الأفكار والأدوات أردت أن تنشر لتحرير نفسي من التفكير القهري. كان الدعم ولقد وجدت في هذا المنتدى الكبير. وأود أن أشكر السيد أدوات لأفكاره من استخدام ممهدة مزدوج من jurik ملادن. والذي يجمع التيار الدماغ إلى مستويات جديدة من الأداء. جون مشاركة: حسنا، مضيفا للتجانس الرقمي هو جعل تحول كبير في الأداء. وأنه لا إعادة رسم. لديك إشارة في ختام شريط. لذلك قد يكون فكرة استخدامها على أشرطة النطاق أو على المخططات رينكو أيضا. في واقع الأمر من شأنه أن يعزز الأداء. لا يفوتون حركة كبيرة ولكن تصفية الصفقات فقدان. هذا هو أفضل نظام تجارة سوينغ لقد رأيت من أي وقت مضى. أنه يتفوق حتى على شبكات العصبية، لأنها لا تحاول التنبؤ أنه فقط يقرأ عمل السوق. يمكنك التجارة لكم مثل عدم التفكير كنظام التداول البديل. أو يمكنك محاولة لجعل بندقية الأعلى. ولكنها ليست سهلة كما قد تبدو. لقد وضعت بعض المفاهيم الجديدة من أجل تصفية شروط أفضل سوق ليوم التداول في مصنع الفوركس في موضوع التداول تريند محسن (كيفية استخدام البعد كسورية، وبعض الأفكار نتاج عقل مجنون مثل كسورية استراحة التدريجي ومنخفضة المرحلة الفضاء التفرد. عندما يحصل على السوق مجنون)، وارتفاع وتيرة الروبوتات تجارة علم النفس والضوضاء أسود الخ. ولكنها إلى حد ما أوضح من الناحية النظرية. أنا لم يكن لديك الوقت والتفاني من أجل الحفاظ على موضوع يوم التداول. لحظة كان الزائد من الأفكار، التي ترجمت في العديد من الأفكار والأدوات أردت أن تنشر لتحرير نفسي من التفكير القهري. كان الدعم ولقد وجدت في هذا المنتدى الكبير. وأود أن أشكر السيد أدوات لأفكاره من استخدام ممهدة مزدوج من jurik ملادن. والذي يجمع التيار الدماغ إلى مستويات جديدة من الأداء. موافق ل thats كيف لي كان اختبار اليوم. على رينكو. وضعت عن طريق جهاز محاكاة. لطيفة. لقد تم في أعقاب موضوع على FF وأعتقد أن واحدة الدماغ قمت بنشرها لا تزال متفوقة. الأمثل تجارة تريند الإلتحاق يناير 2008 الحالة: MathMaven 193 المشاركات المرفقة هي لقطة من برنامجي توبكات لليورو مقابل الدولار الأميركي ساعة خلال الأيام القليلة الماضية. لم تماما كذلك الحصول على 500 نقطة. ظروف السوق الرهيبة الآن حتى يقف جانبا (وأيضا وجود للقيام بعملهم اليوم: - ((وكذلك حتى لا متعة السوق) في وضع العرض هذا، يتم تلوين القضبان الخضراء حيث لدينا فائض وأحمر أين نحن باختصار (. ر دون الحصول على هذه الخلط بينه وبين الترميز اللون من أعلى وأسفل القضبان). توبكات لا يهتم إلا مرحبا / LO ذلك OP / CL لم تظهر. توبكات لتقف على ويستخدم بعض DSP يتوهم جدا من أيامي تصميم رادار نمرود Searchwater. والرئيسية مرشح لديه أي ما يعادل تمهيد لMA-40 شريط ولكن مع فارق حوالي 0.3 بار، بالإضافة إلى مرحلة ممتازة الخطي. فلتر الرئيسي هو الخط الأزرق مع المشغل البوابة مجموعة باللون الأحمر. كروس يمثل دخول / خروج لذلك في الاتجاهات، ونحن نفعل مميزا بصورة خاصة، واستولت على ما يصل الى 85 من هذا الاتجاه. وفي مناشير ثنائية متقطع يحاول تصفية رادار فوضى لابعادنا (في الصورة هذه هي أشرطة بيضاء). صورة المرفقة (اضغط للتكبير) إنضم إلينا في ديسمبر 2007 الحالة : عضو 253 المشاركات هل تقاسمها معنا أو تظهر فقط تشغيله مشارك يناير 2008 حالة: MathMaven 193 المشاركات فقط ظن قوم قد تكون مهتمة. هذا كل شئ. لا سيما في ما يمكن القيام به مع معالجة الإشارات الرقمية المتطورة. لدي مختلف heards شائعات بأن 90 من جميع التجار تخسر المال وغيرها من الشائعات أن 90 من كل الأموال المتداولة باستخدام بعض أنواع MA (أو واحدة من مجموعة محيرة من المؤشرات على اساس لها). أنا فقط أتساءل إذا كان هناك ارتباط هنا اشترك في نوفمبر 2007 الحالة: عضو 1،142 المشاركات يمكنك استخدام مؤشر أشرطة مرسومة وكذلك إذا كان هناك المبرمج حولها، وربما كان يمكن تحسين هذا indicater قليلا. تعلق صورة (اضغط للتكبير) أي فكرة كيف أن هذا يختلف من تقاطع. ربط بسيط JMA منحنى كروس أوفر المحلية المجهزة لتشبه الرسم البياني الخاص بك. فقط لأنك وجدت واحدة من 52 أسبوعا التي تجعل نقطة لطيفة دوسن ر جعله استثناء من ما قلته: دينا مختلف heards شائعات بأن 90 من جميع التجار تخسر المال وشائعات أخرى أن 90 من كل الأموال المتداولة باستخدام بعض أنواع MA ( أو واحدة من مجموعة محيرة من المؤشرات على اساس لها). أنا فقط أتساءل إذا كان هناك ارتباط هنا أين يذهب السعر، مؤشرات متابعة، التي ليست جديدة حقا: P كان كلا طرفي أرجوحة الاجهزة حركة السعر نقية ونحن في الواقع كان مجرد جلسة دردشة على هذا الزوج وتقلبات أمس في أكثر من صورة J16 المرفقة (اضغط للتكبير) محسن تجارة تريند ومن المشجع جدا أن نرى ما القوم على هذا الموضوع به بالفعل مع المرشحات الرقمية - بوضوح الزملاء لديهم أساسيات تحت الحزام وفهم importatance من استجابة التردد والطور منفصلة ولكنها ذات صلة خصائص (رقمي) مرشحات. أيضا، يبدو أن whingers وقد حصلت على الساخرين بالملل وانتقلت إلى مشاحنات المواضيع الأخرى، وترك النواة الصلبة من قوم جدي الذي بيننا، وأنا واثق، يمكن تصميم بعض الأنظمة ممتازة. على الرغم من أنني أعرف الكثير عن معالجة الإشارات انا مبتدئ في العملات الأجنبية وهذا الجانب لا يقل أهمية عن النجاح، وأشعر. لذلك، عدد قليل من أكثر الأفكار اللازمة. أجل التكامل لقد تحدثت بالفعل عن سلسلة زمنية المالية كونها غير ثابتة (أي cumulants من التوزيعات الاحتمالية لها مثل متوسط، التباين، وما إلى ذلك تختلف مع الوقت). يمكننا قياس درجة عدم السكون من خلال مفهوم النظام التكامل. في نظام منفصلة أخذ عينات، يمكننا تقريب مشتق من سلسلة ببساطة عن طريق اتخاذ الخلافات المتعاقبة، على سبيل المثال، د ر س ر - س ر-1. جرب هذا - توليد موجة جيبية عينات بسيطة ق ر الخطيئة (2.pi. t / P) حيث P هو أي الفترة التي تريدها، ويقول 20 الحانات، وأخذ الاختلافات د ر ق ر - ق ر-1. إذا كنت مؤامرة هذا على نفس الرسم البياني، سوف تحصل على موجة جيب التمام شبه مثالية. لماذا، لأن د كوس DT / (ر). مرة واحدة لدينا الفرق سلسلة د ر، ويمكن أن نأخذ الخلافات مرة أخرى للحصول ر D2 وهلم جرا. ونحن نعرف سلسلة ثابتة لأجل التكامل الصفر، كتابة الأول (0). اذا كان لدينا سلسلة زمنية غير ثابتة ولكن عندما نأخذ الفروق الأولى نحصل على سلسلة ثابتة، ويقال إن السلاسل الزمنية الأصلية لتكون، كتابة الأول (1). لماذا لأنه إذا نفرق على (1) سلسلة أنا مرة واحدة (أي التراجع عن التكامل) نحصل على الأول (0) سلسلة. وبالمثل، فإن وجود (2) سلسلة أنا بحاجة إلى أن تكون differenced (أي متباينة) مرتين لإعطاء الأول (0) سلسلة. معظم الأدوات المالية واحدة مثل الأسهم الفردية أو أزواج العملات الأجنبية تتصرف تقريبا وأنا (1) سلسلة. من ناحية أخرى، مؤشرات مثل مؤشر داو جونز وغيرها التي تتكون من أعداد كبيرة من الأصول الفردية تتصرف كما أعلى ترتيب سلسلة متكاملة. (وهذا هو السبب في مؤشرات هي أصعب بكثير على التجارة ولكن هذا هو قصة ليوم آخر.). إذا كنت تأخذ المفضلة لديك زوج / زمنيا، ويقول GBPJPY البيانات 5-مين، واتخاذ الخلافات المتعاقبة ورسم لهم، وسوف تحصل على سلسلة أبحث صاخبة تركزت على وشك الصفر تقريبا. إذا كنت احسب الفرق في مختلف النوافذ، فمن حد كبير نفس في كل مكان. ورغم أن هذا أبعد ما يكون عن اختبار صارمة لالسكون، انه لامر جيد بما فيه الكفاية لأغراض الحالية (للتأكد من أنك سوف تحتاج إلى إجراء اختبار وحدة الجذر الصحيح واستخدام T-الإحصائية في قبول أو رفض وجود جذر الوحدة في مستوى معين من دلالة إحصائية). ولذلك فإن البيانات FX الذي يهمنا هو عموما أنا (1). دون الخوض في الكثير من التفاصيل هنا (موضوع كبير جدا) هناك وجود عدة أنواع مختلفة من عدم السكون. بعض أنواع من أنا (1) سلسلة غير قابلة للالثابتة لأنها عشوائية - وخير مثال. كان لها بعد كسورية 1.5 (أو مكافئ داعية هيرست 0.5) وهو، كما يقول، بشكل عشوائي. ملاحظة: نحن بحاجة لتغطية خصائص كسورية في آخر في وقت لاحق. وقال السير عشوائية لا يمكن التنبؤ بها، وأنه لا يمكن تداولها بنجاح. البعض الأول (1) ويقال إن سلسلة ليكون) من البيانات الأصلية، وأنا أريد ما تبقى لتكون سلسلة ثابتة. فكرة أخرى ونحن سوف مخطط هذا الوقت هي تقلبات العشوائية. إذا كنت تستخدم أداة رسم لطيفة مثل تلك التي وجدت في TradeStation الخ، وفي منصة التداول جافا IG-مؤشر، وسيكون الجميع قد لاحظوا أنه عند إلقاء نظرة على زوج العملات نفسه في أطر زمنية مختلفة، وسلسلة تبدو صاخبة جدا في بعض القرارات والكثير من ألطف وأكثر سلاسة في الآخرين. نعومة لا مجرد زيادة مع الإطار الزمني - لقد رأيت GBPJPY تبدو مروعة جدا في M1، M3، M5، M10 ثم تبدو لطيفة حقا في M15 ولكن بعد ذلك العودة إلى سيئة جدا في M30، H1. هذا السلوك هو نتيجة لظاهرة تسمى يختلف تماما (تطرقنا في وقت سابق من هذا بكثير في هذا الموضوع). إذا كنت حساب شانون معلومات المتبادل في فترات زمنية مختلفة، وسوف ترى أن منحنى له الانخفاضات (في الواقع القمم، ولكن يمكنني استخدام خوارزمية يحسب الأمور رأسا على عقب وذلك لأسباب ر دون يعنينا هنا). ما الذي نبحث عنه هنا نريد أن نجد شيئا يمكننا التجارة في الواقع. نريد اتجاه حقيقي يمكننا أن نستغلها وتجنب المياه الضحلة خطيرة من الاتجاهات الخاطئة والأسواق النطاق. أفكر في هذا من حيث نظام الاتصالات. الارسال يمكن أن ترسل إما 1 أو 0 وظيفة من RECEVIER هو أن تقرر ما إذا كانت وجهت 1 أو 0. (وهذا هو وصفا دقيقا من أي نظام األوامر الرقمية الحديثة، على سبيل المثال، والهواتف المحمولة). قناة الراديو يضيف الضوضاء ويؤثر بشكل عشوائي إشارة، وتغيير في بعض الأحيان 0 الصورة إلى 1 ثانية، والعكس بالعكس. إذا كانت القناة مجانية الضوضاء ونحن نتلقى دائما 1 عندما أرسل 1 (نفس ل0) ثم كل شيء عظيم. ربما تعتقد أن أسوأ الحالات أن تكون قناة صاخبة جدا أن يتغير دائما 0 الصورة ل1 ق (وت ت). ولكن هذا من السهل التعامل معها جدا - فقط عكس كل شيء في المتلقي أسوأ الحالات هي في الواقع القناة حيث يتم تغيير الصورة 1 إلى 0 الصورة بشكل عشوائي حتى المتلقي أن تقرر ليست أفضل ما رمز وأرسلت من قبل القذف عملة عادلة وفي الرقمية أنظمة تعليق، نستخدم قوية لتشفير المعلومات قبل إحالته إلى مكافحة آثار قناة الراديو، التي هي معروفة جيدا مقدما خصائص. حتى في نظام التداول لدينا، إذا كان لدينا البيانات FX لدينا في فترة زمنية معينة التي هي قريبة إلى 0.5 معلومات المتبادل، يمكننا أن نقرر أي أفضل سواء لشراء أو بيع (ذهاب طويلة أو قصيرة) من طريق القذف عملة. لا يمكننا أن أتاجر هذا الصك في هذا الإطار الزمني. ومع ذلك، إذا وجدنا زمني حيث منحازة المعلومات المتبادلة بعيدا عن 0.5 (إما صعودا أو هبوطا)، ثم نحن مع وجود فرصة الإحصائية - لدينا ميزة وهذا هو كل ما نحتاج إليه. نحن لسنا بحاجة إلى الفوز في كل معركة طالما نحن كسب الحرب. وكنت قد رأيت من منحنيات الأسهم بلدي الروبوت أنه لا يعني دائما على حق، ولكن هذا عموما منحنى الإنصاف هو لا محالة صعودا هكذا وباختصار. ونحن نعلم أن السلوك الرياضي من سلسلة عصرنا من حيث ترتيب التكامل، وبالتالي يمكن تصميم المرشحات لاستخراج المعلومات التي تريدها. ونحن نعلم أيضا أن لدينا لاختيار زمني لدينا حتى أن الطبيعة العشوائية لتجميع تقلب تعمل لصالحنا. لقد وصفت سوق بلدي. أنا يمكن أن يحدد لي الشم إلى أي جدول زمني أريد، وأنا حاليا استكشاف 4min 17 ثانية البيانات على جهاز واحد بسبب من الأسباب المذكورة أعلاه. ليس هناك الكثير جدا أكثر من قطعة من الشعبية بانوراما الذين يتابعون هذا الموضوع، غوغلينغ الاشياء هم غير مألوف مع والقيام أبحاثهم سوف تكون الآن جاهزة تقريبا لتشكيل نظام ليس مليون ميل من الألغام (التي ترجع في الوقت الحالي حول 25 أسبوع على حساب صغير - راجع مشاركاتي ملفات التجارة ومنحنيات الأسهم) إنضم إلينا في يناير 2008 الحالة: MathMaven 193 المشاركات فقط على مذكرة تحذيرية أخرى إلى آخر مشاركة لي. عندما أتحدث عن النتائج من وجهة نظري الروبوت، أعني ذلك. أقوم الآن للعمل ولكن أنا لا بعد تثق به. ليس لدي تاريخ تجارة كافية بعد لتكون قادرة على أن تقرر ما إذا كانت النتائج أرى ولأن الروبوت لديه حقا ميزة في سوق العملات الأجنبية أو ما إذا كان لديه مجرد خط الحظ (كما يفعل الكثير من المقامرين). أن تقرر، يجب علينا أن نستخدم آخر إحصائية، وهذه المرة، وتوزيع كاي تربيع. (يرجى توخي الحذر عند استخدام الإحصاءات الصحيحة للالأمور في نصابها الصحيح. وبالنسبة لاختبار جذر الوحدة كنا بحاجة إلى إحصاء t. لأمور أخرى فإننا سنحتاج إلى F-الإحصائية، وهلم جرا) عندما تنظر إلى جدول تشي توزيع - squared، تحتاج إلى تحديد عدد (شعبة الشؤون المالية) من كل ما كنت تحاول قياس. هذا هو المصطلحات عادلة لعدد من الأشياء التي يمكن أن تتغير. ر دون الوقوع من أي وقت مضى في فخ بناء نظام التداول مع مئات من المتغيرات التي يمكن أن قرص. وبطبيعة الحال سوف تناسب أيا كان تاريخ التجارة أردت يمكنك وضع دائما (N-1) عشر أجل متعدد الحدود من خلال N نقاط تماما ولكن كنت قد أثبتت شيئا والسؤال هو ما إذا كان يمكنك وضع، مثلا، على الرغم من الدرجة الثانية 100 نقطة. إذا كان الأمر كذلك، كنت قد وجدت علاقة حقيقية. أولئك الذين يدعون إلى مبدأ KISS في التداول على حق تماما لأسباب رياضية يمكن اثباتها. نظام التداول الخاص بي لديها أساسا 2 فلتر المعلمات يمكنني تغيير (الإجابة تشو 1 من CL الصورة مشاركة 57). لذا، إذا كنت تريد أن تكون قادرة على القول مع بعض صحة الإحصائية - القول مستوى 99 الثقة - أن نظام بلدي هو تحقيق نتائج فذلك لأن أنا أفعل الشيء الصحيح وليس من حسن الحظ المحض، ثم لست بحاجة أن ننظر إلى الجداول تشي المربعة لمدة 2 شعبة الشؤون المالية في، مثلا، على مستوى 99. أستطيع أن أقرأ الآن قبالة الرقم الذي يقول لي أساسا كمية الصفقات ولست بحاجة لدفع على الرغم من أن النظام لتكون آمنة في اعتقادي. أنا لست هناك حتى الان. ومعظم الإحصاء الطلب لا يقل عن 30 قرارات لكل درجة من الحرية على مستوى 95 حتى تتمكن من العمل بسهولة على عدد من أشهر من تاريخ حاجة في X الصفقات في اليوم الواحد. من فضلك تأكد من اختبار جيدا قبل وضع شيكل بشق الانفس القديمة على الأسواق اشترك في نوفمبر 2007 الحالة: عضو 35 المشاركات ومن المشجع جدا أن نرى ما القوم على هذا الموضوع به بالفعل مع المرشحات الرقمية - بوضوح الزملاء لديهم أساسيات تحت حزام وعلى فهم وimportatance من استجابة التردد والطور خصائص منفصلة ولكن ذات الصلة (رقمي) مرشحات. أيضا، يبدو أن whingers وقد حصلت على الساخرين بالملل وانتقلت إلى مشاحنات المواضيع الأخرى، وترك النواة الصلبة من قوم جدي الذي بيننا، وأنا واثق، يمكن تصميم بعض الأنظمة ممتازة. على الرغم من أنني أعرف الكثير عن معالجة الإشارات انا مبتدئ في العملات الأجنبية وهذا الجانب لا يقل أهمية عن النجاح، وأشعر. لذلك، عدد قليل من أكثر الأفكار اللازمة. أجل التكامل لقد تحدثت بالفعل عن سلسلة زمنية المالية كونها غير ثابتة (أي cumulants من التوزيعات الاحتمالية لها مثل متوسط، التباين، وما إلى ذلك تختلف مع الوقت). يمكننا قياس درجة عدم السكون من خلال مفهوم النظام التكامل. في نظام منفصلة أخذ عينات، يمكننا تقريب مشتق من سلسلة ببساطة عن طريق اتخاذ الخلافات المتعاقبة، على سبيل المثال، د ر س ر - س ر-1. جرب هذا - توليد موجة جيبية عينات بسيطة ق ر الخطيئة (2.pi. t / P) حيث P هو أي الفترة التي تريدها، ويقول 20 الحانات، وأخذ الاختلافات د ر ق ر - ق ر-1. إذا كنت مؤامرة هذا على نفس الرسم البياني، سوف تحصل على موجة جيب التمام شبه مثالية. لماذا، لأن د كوس DT / (ر). مرة واحدة لدينا الفرق سلسلة د ر، ويمكن أن نأخذ الخلافات مرة أخرى للحصول ر D2 وهلم جرا. ونحن نعرف سلسلة ثابتة لأجل التكامل الصفر، كتابة الأول (0). اذا كان لدينا سلسلة زمنية غير ثابتة ولكن عندما نأخذ الفروق الأولى نحصل على سلسلة ثابتة، ويقال إن السلاسل الزمنية الأصلية لتكون، كتابة الأول (1). لماذا لأنه إذا نفرق على (1) سلسلة أنا مرة واحدة (أي التراجع عن التكامل) نحصل على الأول (0) سلسلة. وبالمثل، فإن وجود (2) سلسلة أنا بحاجة إلى أن تكون differenced (أي متباينة) مرتين لإعطاء الأول (0) سلسلة. معظم الأدوات المالية واحدة مثل الأسهم الفردية أو أزواج العملات الأجنبية تتصرف تقريبا وأنا (1) سلسلة. من ناحية أخرى، مؤشرات مثل مؤشر داو جونز وغيرها التي تتكون من أعداد كبيرة من الأصول الفردية تتصرف كما أعلى ترتيب سلسلة متكاملة. (وهذا هو السبب في مؤشرات هي أصعب بكثير على التجارة ولكن هذا هو قصة ليوم آخر.). إذا كنت تأخذ المفضلة لديك زوج / زمنيا، ويقول GBPJPY البيانات 5-مين، واتخاذ الخلافات المتعاقبة ورسم لهم، وسوف تحصل على سلسلة أبحث صاخبة تركزت على وشك الصفر تقريبا. إذا كنت احسب الفرق في مختلف النوافذ، فمن حد كبير نفس في كل مكان. ورغم أن هذا أبعد ما يكون عن اختبار صارمة لالسكون، انه لامر جيد بما فيه الكفاية لأغراض الحالية (للتأكد من أنك سوف تحتاج إلى إجراء اختبار وحدة الجذر الصحيح واستخدام T-الإحصائية في قبول أو رفض وجود جذر الوحدة في مستوى معين من دلالة إحصائية). ولذلك فإن البيانات FX الذي يهمنا هو عموما أنا (1). دون الخوض في الكثير من التفاصيل هنا (موضوع كبير جدا) هناك وجود عدة أنواع مختلفة من عدم السكون. بعض أنواع من أنا (1) سلسلة غير قابلة للالثابتة لأنها عشوائية - وخير مثال. كان لها بعد كسورية 1.5 (أو مكافئ داعية هيرست 0.5) وهو، كما يقول، بشكل عشوائي. ملاحظة: نحن بحاجة لتغطية خصائص كسورية في آخر في وقت لاحق. وقال السير عشوائية لا يمكن التنبؤ بها، وأنه لا يمكن تداولها بنجاح. البعض الأول (1) ويقال إن سلسلة ليكون) من البيانات الأصلية، وأنا أريد ما تبقى لتكون سلسلة ثابتة. فكرة أخرى ونحن سوف مخطط هذا الوقت هي تقلبات العشوائية. إذا كنت تستخدم أداة رسم لطيفة مثل تلك التي وجدت في TradeStation الخ، وفي منصة التداول جافا IG-مؤشر، وسيكون الجميع قد لاحظوا أنه عند إلقاء نظرة على زوج العملات نفسه في أطر زمنية مختلفة، وسلسلة تبدو صاخبة جدا في بعض القرارات والكثير من ألطف وأكثر سلاسة في الآخرين. نعومة لا مجرد زيادة مع الإطار الزمني - لقد رأيت GBPJPY تبدو مروعة جدا في M1، M3، M5، M10 ثم تبدو لطيفة حقا في M15 ولكن بعد ذلك العودة إلى سيئة جدا في M30، H1. هذا السلوك هو نتيجة لظاهرة تسمى يختلف تماما (تطرقنا في وقت سابق من هذا بكثير في هذا الموضوع). إذا كنت حساب شانون معلومات المتبادل في فترات زمنية مختلفة، وسوف ترى أن منحنى له الانخفاضات (في الواقع القمم، ولكن يمكنني استخدام خوارزمية يحسب الأمور رأسا على عقب وذلك لأسباب ر دون يعنينا هنا). ما الذي نبحث عنه هنا نريد أن نجد شيئا يمكننا التجارة في الواقع. نريد اتجاه حقيقي يمكننا أن نستغلها وتجنب المياه الضحلة خطيرة من الاتجاهات الخاطئة والأسواق النطاق. أفكر في هذا من حيث نظام الاتصالات. الارسال يمكن أن ترسل إما 1 أو 0 وظيفة من RECEVIER هو أن تقرر ما إذا كانت وجهت 1 أو 0. (وهذا هو وصفا دقيقا من أي نظام األوامر الرقمية الحديثة، على سبيل المثال، والهواتف المحمولة). قناة الراديو يضيف الضوضاء ويؤثر بشكل عشوائي إشارة، وتغيير في بعض الأحيان 0 الصورة إلى 1 ثانية، والعكس بالعكس. إذا كانت القناة مجانية الضوضاء ونحن نتلقى دائما 1 عندما أرسل 1 (نفس ل0) ثم كل شيء عظيم. ربما تعتقد أن أسوأ الحالات أن تكون قناة صاخبة جدا أن يتغير دائما 0 الصورة ل1 ق (وت ت). ولكن هذا من السهل التعامل معها جدا - فقط عكس كل شيء في المتلقي أسوأ الحالات هي في الواقع القناة حيث يتم تغيير الصورة 1 إلى 0 الصورة بشكل عشوائي حتى المتلقي أن تقرر ليست أفضل ما رمز وأرسلت من قبل القذف عملة عادلة وفي الرقمية أنظمة تعليق، نستخدم قوية لتشفير المعلومات قبل إحالته إلى مكافحة آثار قناة الراديو، التي هي معروفة جيدا مقدما خصائص. حتى في نظام التداول لدينا، إذا كان لدينا البيانات FX لدينا في فترة زمنية معينة التي هي قريبة إلى 0.5 معلومات المتبادل، يمكننا أن نقرر أي أفضل سواء لشراء أو بيع (ذهاب طويلة أو قصيرة) من طريق القذف عملة. لا يمكننا أن أتاجر هذا الصك في هذا الإطار الزمني. ومع ذلك، إذا وجدنا زمني حيث منحازة المعلومات المتبادلة بعيدا عن 0.5 (إما صعودا أو هبوطا)، ثم نحن مع وجود فرصة الإحصائية - لدينا ميزة وهذا هو كل ما نحتاج إليه. نحن لسنا بحاجة إلى الفوز في كل معركة طالما نحن كسب الحرب. وكنت قد رأيت من منحنيات الأسهم بلدي الروبوت أنه لا يعني دائما على حق، ولكن هذا عموما منحنى الإنصاف هو لا محالة صعودا هكذا وباختصار. ونحن نعلم أن السلوك الرياضي من سلسلة عصرنا من حيث ترتيب التكامل، وبالتالي يمكن تصميم المرشحات لاستخراج المعلومات التي تريدها. ونحن نعلم أيضا أن لدينا لاختيار زمني لدينا حتى أن الطبيعة العشوائية لتجميع تقلب تعمل لصالحنا. لقد وصفت سوق بلدي. أنا يمكن أن يحدد لي الشم إلى أي جدول زمني أريد، وأنا حاليا استكشاف 4min 17 ثانية البيانات على جهاز واحد بسبب من الأسباب المذكورة أعلاه. ليس هناك الكثير جدا أكثر من قطعة من الشعبية بانوراما الذين يتابعون هذا الموضوع، غوغلينغ الاشياء هم غير مألوف مع والقيام أبحاثهم سوف تكون الآن جاهزة تقريبا لتشكيل نظام ليس مليون ميل من الألغام (التي ترجع في الوقت الحالي حول 25 أسبوع على حساب صغير - راجع مشاركاتي ملفات التجارة ومنحنيات الأسهم) شكرا لشغل وظيفة رائعة. أريد أن أتأكد من أنني فهم مفهوم أنك تصف. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة لجداول اكسل. على الجانب الأيسر ترى البيانات FX لدينا (اليورو مقابل الين 1HR). هذا هو موقفنا الأول (1). ق البيانات الثابتة العادية، غير. من أجل الحصول على بعض usefullness من ذلك، لدينا لدمج البيانات وفقا لد ر س ر - س ر-1. وهذه النتيجة ستكون لدينا سلسلة ثابتة، أو أنا (0). تم العثور على هذا على الجانب الأيمن من القبض على الشاشة. الفرق بين الطلق، وارتفاع وانخفاض، وعلى مقربة. إذا كان لدينا سلسلة غير ثابتة وسلسلة ثابتة يمكن أن نجد قابلة للتداول هو أنا (1) - I (0) أريد أن تأكد لدي هذا صحيح. أنت لم يذكر أن سلسلة ثابتة (I (0))، بالإضافة إلى سلسلة غير ثابتة (لدينا البيانات FX الأصلي) يؤدي إلى شيء غير ثابتة. وبما أننا ارين ر مضيفا الأول (0) وأنا (1) أردت أن تأكد وأنا على الطريق الصحيح. وظيفة كبيرة والمعلومات. هذا موضوع جدير بالاهتمام جدا كوسيلة مساعدة التدريس. يرجى تصحيح لي إذا كنت قد يساء فهمها تفسيراتك. تعلق صورة (اضغط للتكبير) ربما أكون قد حظيت بها. آسف لمنصب المتكررة. يرجى الاطلاع على بلدان جزر المحيط الهادئ المرفقة. أشعر ق بضع سنوات مضت، وأنا م ظهر في احصائيات الأعمال الكلية. -) لذلك، يمكنني الحصول على إحصائية ر (على أساس فعلت العمليات الحسابية الصحيحة) من -1،37226. اعتدت 100 الملاحظات. منذ -1،37226 2 (-3.51)، 5 (-3.17) و 10 (-2.58)، يمكننا أن نرفض ر اغية أن هناك جذر وحدة. لذلك، لدينا الآن مجموعة ثابتة من البيانات وق الصحيح (يا للعجب) وأنا أعلم عن هذا أقل مما كنت، حتى تأخذ تعليقاتي كما مجرد محاولة للمساعدة. من قراءة doc..it يبدو لي أنك يجب أن تستخدم س C 3 C 103 الخاصة بك مع ذ D 4 إلى مد 104..since يجب التراجع deltaprice على القيم المتخلفة عن السعر. IMHO فعلت الانحدار على deltaprices مقابل أسعار تخلفت عن البيانات أسبوعي GBPJPY، منذ يناير 78 حتى 23 مارس 2008، مجموع 1578 الملاحظات، ومع تي القانون الأساسي من 1.2391 لاعتراضية و-1.9201 للسلاسل الزمنية الأصلية، الرجاء مراجعة المرفقة، ويمكنني أن رفض ر فرضية أن هناك جذر وحدة، وبالتالي، ينبغي النظر في سلسلة الوقت الأصلي كما غير ثابتة. الآن، أنا لا أعرف كيفية استخدام هذه knowledge..yet .. و لدي سؤال، يبدو أفضل غبي مرة واحدة من يكون جاهلا إلى الأبد، لذلك، أود أن أسأل .. CB: وفقا للتفسيري للتي إحصاءات ..1.2391 لاعتراضية و-1.9201 للسلاسل الزمنية الأصلية يعني أن كلا من سلسلة هي غير ثابتة. هل يمكن أن يرجى التعليق على ذلك، وإذا كان الأمر كذلك، ما زلنا لم يكن لديك الأول (0)، لذلك نحن بحاجة للقيام فرق من الفروق المرفقة صورة (اضغط للتكبير) وأنا أعلم عن هذا أقل مما كنت، لذلك اتخاذ تعليقاتي كما مجرد محاولة للمساعدة. من قراءة doc..it يبدو لي أنك يجب أن تستخدم س C 3 C 103 الخاصة بك مع ذ D 4 إلى مد 104..since يجب التراجع deltaprice على القيم المتخلفة عن السعر. IMHO فعلت الانحدار على deltaprices مقابل أسعار تخلفت عن البيانات أسبوعي GBPJPY، منذ يناير 78 حتى 23 مارس 2008، مجموع 1578 الملاحظات، ومع تي القانون الأساسي من 1.2391، يرجى الاطلاع على المرفق، ويمكنني أن يرفض ر الفرضية القائلة بأن هناك جذر وحدة، وبالتالي، ينبغي النظر في سلسلة الوقت الأصلي كما غير ثابتة. الآن، أنا لا أعرف كيفية استخدام هذه knowledge..yet في الواقع أنا أتفق. مشكلتي هي عندما حاولت أن تفعل الانحدار ضد الأعمدة (D: D) أنا حصلت على خطأ. عندما حددت تأخر أنا أيضا حصلت على خطأ. ربما فعلت شيئا خاطئا. وسوف إعادة المحاولة الآن ثم استمر في الكتابة. -) أحصل على نفس الخطأ على النحو الوارد أعلاه. الإدخال الأول هو فارغة على Y (التغيير في N). نرى ما ترون. أنا م التخمين ق المستخدم خطأ في نهاية بلدي :-) صورة المرفقة (اضغط للتكبير) إنضم إلينا في يناير 2008 الحالة: MathMaven 193 المشاركات سيمبا محقة تماما هناك نوعان من الدروس هنا. (1) اختبارات صارمة لالسكون ومن الصعب جدا وتحتاج إلى الكثير من البيانات، (2) ونحن نشهد ظاهرة ذكرنا آنفا في هذه الأطر الزمنية أطول (على ما أظن CL تستخدم 1H وسيمبا تستخدم 1W). عندما نكتب تكامل رياضيا، ونحن نستخدم رمزا مثل مجعد طويل. هذا هو بالضبط ما هو التكامل في سلسلة منفصلة. التمايز هو الطرح عادل والتكامل هو مجرد إضافة. ومن ثم، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط أن يضيف للتو العينات N الأخيرة (والانقسامات التي كتبها N لتطبيع) هو مجرد دمج البيانات. هذا هو السبب في أن MA ديه تأخر. القواعد: - التكامل (أ) ينعم (ب) مرحلة LAG على سبيل المثال MA ينعم ولكن لديه تأخر. - التمايز (أ) Unsmooths (ب) هل المرحلة الرصاص على سبيل المثال الزخم يؤدي لكن صاخبة. فقط لقوانين فيزياء في العمل منذ لديك كل من أنشأ أنه لا يمكن أن نرفض فرضية وجود جذر الوحدة على البيانات differenced، علينا أن نؤمن أن ترتيب التكامل من سلسلة الأصلي كان أكبر مما كنت (1). وبالنظر إلى فترات زمنية لديك، وهذا هو الأرجح أن تكون كذلك. لماذا البيانات في الجداول الزمنية أقصر عموما أنا (1). عندما نجعل فترات زمنية أطول من أقصر (التكامل)، نرفع أجل دمج هذه السلسلة. مشكلة. ترتيب التكامل قد يكون الجزئية. وهذا الأمر لا يعني فكرة واضحة، ولكن قد يكون القول الأول (1.2). لذلك عندما differenced بمجرد الحصول I (0.2) وهي ثابتة تقريبا لكنها كافية للتسبب في اختبار فشل. هذا هو السبب الرياضي العميق لماذا أطر زمنية مختلفة تتصرف بشكل مختلف عند التداول ولماذا تحليل MTF يمكن أن يكون الثاقبة للغاية. هذا هو موضوع عميق جدا ولكن يذهب الحق في قلب لماذا التداول أداة في إطار زمني واحد. انضم نوفمبر 2007 الحالة: عضو 35 المشاركات سيمبا هو حق يست هناك نوعان من الدروس هنا. (1) اختبارات صارمة لالسكون ومن الصعب جدا وتحتاج إلى الكثير من البيانات، (2) ونحن نشهد ظاهرة ذكرنا آنفا في هذه الأطر الزمنية أطول (على ما أظن CL تستخدم 1H وسيمبا تستخدم 1W). عندما نكتب تكامل رياضيا، ونحن نستخدم رمزا مثل مجعد طويل. هذا هو بالضبط ما هو التكامل في سلسلة منفصلة. التمايز هو الطرح عادل والتكامل هو مجرد إضافة. ومن ثم، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط أن يضيف للتو العينات N الأخيرة (والانقسامات التي كتبها N لتطبيع) هو مجرد دمج البيانات. هذا هو السبب في أن MA ديه تأخر. القواعد: - التكامل (أ) ينعم (ب) مرحلة LAG على سبيل المثال MA ينعم ولكن لديه تأخر. - التمايز (أ) Unsmooths (ب) هل المرحلة الرصاص على سبيل المثال الزخم يؤدي لكن صاخبة.