تحليل الفوركس مونت كارلو

+

يضم المصحح البصرية المتكاملة. artihmetic مصفوفة، فرط سريعة مونتي كارلو محاكاة. محرر صيغة جديدة مع رمز القصاصات. الرسومات الطبقات ذات المستوى المنخفض. بالتوازي نطاق واسع متعدد الخيوط رسوم بيانية والتقديم. وحدة جديدة متعددة الخيوط تحليل. التلقائي المشي إلى الأمام اختبار. وظائف جديدة للترتيب، متعدد رصد عائمة الرسوم البيانية، رمز وربط الفاصل، السحب والإفلات إنشاء مؤشر والصناعة الأسرع، متعددة الخيوط رمز غير محدود، صحيح المحفظة مستوى Backtesting والأمثل، والآن مع الخوارزميات الذكية التطوري، والقياس، السوق - دعم محايد النظام والتعامل مع العملات المتعددة، والإعداد بنقرة واحدة وتحديث الأسهم الأمريكية قائمة مع مهام القطاع والصناعة. البيانات المجانية الأساسية، دعم متعدد الإطار الزمني، 3D الرسوم البيانية الأمثل، ومدير الحساب الجديد، واجهة التداول الآلي، لمحة حجم، رسم وجوه المنحى، رسم الطبقات، وتخطيطات متعددة نافذة، وتنبيهات على أساس صيغة، وسهلة الاستخدام لصيغة محرر ، وظيفة الأسهم، المؤشرات مركب فريد من نوعه، المدمج في متصفح البحث على شبكة الإنترنت، وصلة مباشرة لتقوم بعض المؤسسات، وسطاء التفاعلية، IQFeed، myTrack، فسترك، QP2، TC2000، أي DDE تغذية متوافقة، MS وأكثر من ذلك. تحميل مجانا محاكمة إضغط للتكبير أسباب لماذا نحن أفضل من البطولة: ميزة الغنية - أكبر مجموعة كاملة من الميزات المتوفرة بالإضافة إلى أننا إضافة ميزات جديدة كل يوم على طلب المستخدم. موثوقية ودقة - اختبارها بدقة وتستخدم كل يوم من قبل المجتمع الآلاف من التجار ومديري الصناديق، وما يمكن أن لدينا backtester استنساخ عمليا أي استراتيجية التداول مع دقة من واقع الحياة، بما في ذلك استراتيجيات إعادة التوازن معقدة والفرز أنظمة الترتيب على الآلاف من الأوراق المالية. SPEED - للدولة من بين الفن والبرمجة والتجمع أمثل تسمح التحليلات الخاصة بك لتشغيل 10 مرات أسرع من المنتجات المنافسة الأخرى، ويدير كل مخطط جزء بالتوازي في موضوع منفصل مما يتيح الاستفادة الكاملة عن نوى المعالج. نافذة تحليل جديد يستخدم تماما متعددة تلبيس ويوفر بيانات لا مثيل لها الطحن السلطة. مرنة وقابلة للتخصيص - أنت ربحت ر تكون محدودة من قبل البرنامج بعد الآن. مع AmiBroker الحد الأقصى هو فقط خيالك. AmiBroker هو tweakable بشكل لا يصدق ويمكن تعديلها لتناسب احتياجات التداول الشخصية. الهندسة المعمارية المفتوحة - نحن نقدم واجهة برمجة تطبيقات مجانية (واجهة برمجة التطبيقات) التي تمكن من ربط إلى أي بائع البيانات. المعهد يأتي مع شفرة المصدر من مؤشر والبيانات الإضافات الفعلية. المصدر المفتوح محركات الذكية الأمثل (الجسيمات سرب، القبائل، CMA-ES). وهناك أيضا واسعة OLE / اكتف اجهة أتمتة المتاحة. MODERN ومتوافقة - برنامجنا هو متوافق واختبارها بشكل جيد مع جميع إصدارات ويندوز الحديثة بما فيها ويندوز 10، ويندوز 8، ويندوز 7، ويندوز فيستا. ويندوز إكس بي . ويندوز 2000، وكذلك مع ويندوز 95، 98، الألفية، NT 4. AmiBroker لديها إصدارات 32 بت و 64 بت الأم لتحقيق أقصى قدر من الأداء. بغض النظر عن أي إصدار Windows الذي تستخدمه، يمكنك تشغيل AmiBroker على ذلك. فعالة من حيث التكلفة - رسوم الترخيص وليس فقط هو منخفض، ولكن أيضا تحصل على 12 شهرا من ترقيات مجانية. الدعم المجاني. المكونات الإضافية حرة وإضافات. وأخيرا وليس آخرا، يمكنك أيضا استخدام البيانات مجانا من عدد من المصادر. FAIR، لا معنى له الترخيص التمتع بشروط الترخيص صادقة وودية للغاية: أن تشتري البرنامج، وكنت تملك ذلك إلى الأبد. أي اشتراك، يمكنك اختيار لترقية أو لا، وقتما تشاء. الترخيص شخصي، لذلك إذا كنت تملك 3 أجهزة الكمبيوتر، يمكنك استخدام واحد رخصة AmiBroker الشخصية على كل منهم، ولا توجد مشاكل. AmiBroker العام هو واحد من أفضل الاستثمارات التي يمكن أن تجعل لتحسين التداول الخاص بك. ولأننا على ثقة بأن لدينا أفضل منتج من هناك يمكنك أن تجرب كل شيء مجانا لمدة 30 يوما لديك شيئا لخطر وكسب كل شيء مع AmiBroker. نماذج متعددة المتغيرات: المحللون تحليل مونتي كارلو بحوث استخدام نماذج متعددة المتغيرات للتنبؤ نتائج الاستثمار لفهم الاحتمالات المحيطة التعرض استثمارهم، وتخفيف المخاطر على نحو أفضل. تحليل مونتي كارلو هو أسلوب متعدد المتغيرات واحدة محددة النمذجة التي تسمح للباحثين لتشغيل تجارب متعددة وتحديد كل النتائج المحتملة لحدث أو الاستثمار. تشغيل نموذج مونت كارلو يخلق التوزيع الاحتمالي أو تقييم المخاطر لاستثمار معين أو حدث قيد الاستعراض. من خلال مقارنة النتائج مع تحمل المخاطر. ويمكن لمديري تقرر ما إذا كان المضي قدما في بعض الاستثمارات أو المشاريع. (لمعرفة المزيد عن أساسيات مونتي كارلو، انظر مقدمة لمحاكاة مونت كارلو ومونت كارلو محاكاة مع GBM) متعددة المتغيرات نماذج متعددة المتغيرات نماذج يمكن اعتبار معقدة مثل، ماذا لو السيناريوهات. عن طريق تغيير قيمة متغيرات متعددة، يمكن للمصمم نماذج تأكد له أو تأثير لها على تقدير يجري تقييمها. وتستخدم هذه النماذج من المحللين الماليين لتقدير التدفقات النقدية وأفكار المنتجات الجديدة. مديري المحافظ والمستشارين الماليين استخدام هذه النماذج لتحديد أثر الاستثمارات على أداء المحافظ الاستثمارية والمخاطر. شركات التأمين استخدام هذه النماذج لتقدير احتمالات المطالبات وسياسات الأسعار. بعض نماذج متعددة المتغيرات المعروفة هي تلك المستخدمة لتقييم خيارات الأسهم. تساعد نماذج متعددة المتغيرات أيضا المحللين تحديد السائقين الحقيقية للقيمة. يدعى تحليل مونت كارلو تحليل مونتي كارلو بعد جعلت الإمارة الشهيرة التي كتبها الكازينوهات فيها. مع ألعاب الحظ، ومن المعروف عن النتائج والاحتمالات الممكنة، ولكن مع معظم استثمارات مجموعة من النتائج المستقبلية غير معروف. والأمر متروك لمحلل لتحديد مجموعة من النتائج واحتمال أنها سوف تحدث. في النمذجة مونتي كارلو، يعمل المحلل تجارب متعددة (في كثير من الأحيان آلاف) لتحديد كل النتائج المحتملة، واحتمال أنها سوف تأخذ مكان. تحليل مونت كارلو مفيد للمحللين لأنها مصنوعة العديد من القرارات الاستثمارية والتجارية على أساس نتيجة واحدة. وبعبارة أخرى، فإن العديد من المحللين تستمد سيناريو محتمل واحد ومن ثم مقارنتها للعودة العقبات ليقرر ما إذا كان المضي قدما. تبدأ معظم شكلية التقديرات مع قضية القاعدة. عن طريق إدخال أعلى افتراض احتمال لكل عامل، يمكن للمحلل تستمد فعلا أعلى نتيجة احتمال. ومع ذلك، اتخاذ أي قرارات على أساس حالة قاعدة إشكالية، وخلق التوقعات مع نتيجة واحدة فقط غير كاف لأنه لا يقول شيئا عن أي القيم المحتملة الأخرى التي يمكن أن تحدث. كما أنه يقول شيئا عن فرصة حقيقية جدا أن القيمة الفعلية المستقبل سوف يكون شيئا آخر غير التنبؤ الحالة الأساسية. فمن المستحيل للتحوط أو تأمين ضد حدوث سلبي إذا لم يتم احتساب السائقين واحتمالات هذه الأحداث في وقت مبكر. (لمزيد من المعلومات حول كيفية إدارة المخاطر في محفظتك، يرجى الاطلاع على المخاطر وتنويع البرنامج التعليمي.) إنشاء نموذج مرة واحدة تصميم وتنفيذ نموذج مونت كارلو يتطلب أداة من شأنها أن قيم معامل باختيار عشوائي التي لا بد من بعض شروط محددة سلفا. عن طريق تشغيل عدد من التجارب مع المتغيرات مقيدة احتمال المستقل حدوثها، المحلل يخلق التوزيع يشمل جميع النتائج الممكنة، واحتمال أنها سوف تحدث. هناك العديد من المولدات رقم عشوائي في السوق. واثنين من الأدوات الأكثر شيوعا لتصميم وتنفيذ نماذج مونتي كارلو هي المخاطر وكريستال الكرة. كل من هذه يمكن استخدامها في الوظائف الإضافية لجداول البيانات والسماح أخذ العينات العشوائية لإدراجها في جدول النماذج المعمول بها. الفن في تطوير نموذج مونت كارلو المناسب هو تحديد القيود الصحيحة لكل متغير والعلاقة الصحيحة بين المتغيرات. على سبيل المثال، لأنه يعتمد تنويع محفظة على العلاقة بين الأصول وتطوير أي نموذج لإنشاء قيم محفظة المتوقع يجب أن تشمل العلاقة بين الاستثمارات. (لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة أهمية التنويع.) من أجل اختيار التوزيع الصحيح للمتغير، لا بد من فهم كل من التوزيعات الممكنة والمتاحة. على سبيل المثال، واحد الأكثر شيوعا هو التوزيع الطبيعي. المعروف أيضا باسم منحنى الجرس. في التوزيع الطبيعي، ويتم توزيع جميع الحوادث على قدم المساواة (متناظرة) حول المتوسط. يعني هو الحدث الأكثر احتمالا. الظواهر الطبيعية، مرتفعات الناس الصورة والتضخم هي بعض الأمثلة على المدخلات التي يتم توزيعها بشكل طبيعي. في التحليل مونتي كارلو، مولد عشوائي عدد يختار قيمة عشوائية لكل متغير (ضمن القيود التي وضعتها النموذج) وتنتج التوزيع الاحتمالي لجميع النتائج الممكنة. الانحراف المعياري من هذا الاحتمال هو الإحصائية التي تشير إلى احتمال أن النتيجة الفعلية التي تقدر سيكون شيء آخر من الوسط أو الحدث الأكثر احتمالا. وإذا افترضنا أن التوزيع الاحتمالي يتم توزيعها بشكل طبيعي، ما يقرب من 68 من القيم وتقع ضمن انحراف معياري واحد للمتوسط، وحوالي 95 من القيم تقع ضمن اثنين الانحرافات المعيارية، وحوالي 99.7 ستقع خلال ثلاثة انحرافات معيارية للمتوسط. هذا هو المعروف باسم القاعدة 68-95-99.7 أو حكم التجريبية. أمثلة لنأخذ على سبيل المثال اثنين، التوزيعات الاحتمالية توزع عادة منفصلة المستمدة من تحليل عشوائي عامل أو من سيناريوهات متعددة من نموذج مونت كارلو. حقوق التأليف والنشر 2008 Investopedia مونت كارلو محاكاة تحميل لاعب. كسر محاكاة مونت كارلو منذ تعاني الأعمال التجارية والمالية وفقا لمتغيرات عشوائية، محاكاة مونت كارلو لديها مجموعة واسعة من التطبيقات المحتملة في هذه المجالات. وهي تستخدم لتقدير احتمال تجاوز التكاليف في المشاريع الكبيرة واحتمال أن أسعار الأصول سوف تتحرك بطريقة معينة. الاتصالات استخدامها لتقييم أداء الشبكة في سيناريوهات مختلفة، ومساعدتهم على تحسين الشبكة. استخدام محللون لهم لتقييم المخاطر التي كيان افتراضية ولتحليل المشتقات مثل الخيارات. شركات التأمين والحفر آبار النفط أيضا استخدامها. محاكاة مونت كارلو لها تطبيقات لا حصر لها خارج الأعمال التجارية والمالية، كما هو الحال في الأرصاد الجوية وعلم الفلك وفيزياء الجسيمات. تتم تسمية محاكاة مونت كارلو بعد القمار بقعة ساخنة في موناكو، حيث الصدفة والعشوائية النتائج أساسية لتقنية النمذجة، بقدر ما هي لألعاب مثل الروليت، الزهر وماكينات القمار. وقد تم تطوير هذه التقنية لأول مرة من قبل ستانيسلاف أولام، عالم الرياضيات الذين عملوا في مشروع مانهاتن. بعد الحرب، بينما يتعافى من جراحة في المخ، مطلقا أولام نفسه عن طريق اللعب ألعاب عدد لا يحصى من مآس. أصبح مهتما في التخطيط لنتائج كل من هذه الألعاب من أجل مراقبة توزيعها وتحديد احتمال فوز. وذكر ذلك لجون فون نيومان، واثنين من تعاون لتطوير محاكاة مونت كارلو. الأصول الأسعار النمذجة طريقة واحدة لتوظيف محاكاة مونت كارلو هي نموذج الحركات الممكنة في أسعار الأصول باستخدام إكسل أو برنامج مشابه. هناك نوعان من المكونات لتحركات الأسعار أصل الصورة: الانجراف، وهو اتجاه الحركة المستمرة، ومدخلات عشوائية، تمثل تقلبات السوق. من خلال تحليل بيانات الأسعار التاريخية، يمكنك تحديد الانجراف والانحراف المعياري. التباين ومتوسط ​​حركة السعر للأمن. هذه هي لبنات بناء محاكاة مونت كارلو. لمشروع واحد ممكن مسار الأسعار، واستخدام بيانات الأسعار التاريخية للأصل إلى توليد سلسلة من عوائد اليومية الدورية باستخدام اللوغاريتم الطبيعي (لاحظ أن هذه المعادلة تختلف عن صيغة النسبة المئوية للتغير المعتادة): الدوري LN عودة اليومي (يوم من السعر السابق اليوم الصورة السعر) التالي يستخدم متوسط، وظائف STDEV. P وVAR. P على سلسلة الناتجة كامل للحصول على متوسط ​​العائد اليومي، ومعيار الانحراف والتباين المدخلات، على التوالي. الانجراف يساوي: الانجراف متوسط ​​العائد اليومي - (التباين 2) بدلا من ذلك، يمكن تعيين الانجراف إلى 0 هذا الخيار يعكس التوجه النظري معين، ولكن الفرق لن يكون كبيرا، على الأقل بالنسبة لأطر زمنية أقصر. بجانب الحصول على المدخلات عشوائي: قيمة عشوائية الانحراف المعياري NORMSINV (RAND ()) معادلة السعر في اليوم التالي الصورة هي: اليوم التالي الصورة السعر اليوم الصورة السعر ه (الانجراف قيمة عشوائية) اتخاذ ه إلى إعطاء قوة س في Excel، استخدم الدالة EXP: EXP (خ). كرر هذه العملية الحسابية العدد المطلوب من المرات (يمثل كل التكرار يوم واحد) للحصول على محاكاة حركة الأسعار في المستقبل. عن طريق توليد عدد التعسفي من المحاكاة، يمكنك تقييم احتمال أن سعر ورقة مالية الصورة سوف تتبع مسار معين. هنا هو على سبيل المثال، تظهر حوالي 30 توقعات لشراء أسهم شركة تايم وارنر الصورة (شركة تايم وورنر) للفترة المتبقية من شهر نوفمبر عام 2015: إن الترددات من النتائج المختلفة التي تولدها هذه المحاكاة ستشكل التوزيع الطبيعي. وهذا هو، منحنى الجرس. عودة الأكثر احتمالا هو في منتصف المنحنى، وهذا يعني أن هناك فرصة متساوية أن العودة الفعلية ستكون أعلى أو أقل من هذه القيمة. احتمال أن العائد الفعلي سيكون خلال انحراف معياري واحد من سعر الأكثر احتمالا (متوقع) 68 أنه سيكون في غضون سنتين الانحرافات المعيارية هو 95، وأنه سيتم في غضون ثلاثة انحرافات معيارية هو 99.7. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن تحدث النتيجة الأكثر المتوقعة، أو أن الحركات الفعلية لن تتجاوز أعنف التوقعات. الاهم من ذلك محاكاة مونت كارلو تتجاهل كل ما ليس هو في صلب حركة السعر (اتجاهات الاقتصاد الكلي. قيادة الشركة، الضجيج، العوامل الدورية) وبعبارة أخرى، أنها تفترض كفاءة الأسواق تماما. على سبيل المثال، لا تعكس حقيقة أن تايم وارنر خفضت التوجيه للسنة في 4 تشرين الثاني هنا، ما عدا في حركة السعر لذلك اليوم، والقيمة الأخيرة في البيانات إذا تم احتساب هذه الحقيقة ل، الجزء الأكبر من عمليات المحاكاة ربما لا تتوقع ارتفاعا طفيفا في الأسعار. اختصار لمؤشر حساس بومباي للأوراق (سينسيكس) - المؤشر الرئيسى للبورصة بومباي (BSE). والسندات، وبدون تاريخ الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية.